巴塞尔协议与我国银行监管体系全面解析

巴塞尔协议与我国银行监管体系全面解析
课程大纲：
（一）巴塞尔协议发展进程
1、巴塞尔银行监督委员会
2、1988年巴塞尔资本协议（BaselⅠ）
3、BaselⅠ修订过程
4、2004年巴塞尔新资本协议（Basel Ⅱ）
➢ 新资本协议的三大支柱
➢ 新资本协议的三大风险
➢ 信用风险内部评级法（IRB）
➢ 新资本协议——代表了商业银行风险管理最新发展趋势
5、巴塞尔资本协议Ⅲ（（Basel Ⅲ ）
➢ 资本相关要求
➢ 引入杠杆率要求
➢ 建立流动性监管国际标准
➢ 过渡期安排
（二）巴塞尔资本协议Ⅲ（（Basel Ⅲ ）
1、巴塞尔协议Ⅲ的制定
➢ 监管框架
➢ 核心条款
➢ 改进了资本充足率的监管框架
➢ 改进了流动性的监管指标
➢ 引进了杠杆率这一新的监管工具
➢ 制定了全球系统重要性银行的分类与监管标准
➢ 引入了宏观审慎监管的理念与方法
2、巴塞尔协议Ⅲ的实施
➢ 国际实施
➢ 国内实施
➢ 中国版的巴塞尔协议Ⅲ监管标准及实施路线图
（三）新巴塞尔协议Ⅲ的核心内容
1. 信用风险监管新框架
➢ 细化信用风险暴露分类
➢ 确定了风险暴露的风险驱动因子
➢ 重新校准风险权重
➢ 降低了对外部评级的依赖
➢ 加强标准法与内部评级法的衔接
➢ 交易对手信用估值调整模型
➢ 操作风险计量新方法
➢ 杠杆率监管新要求
2. 交易对手信用估值调整模型
3. 操作风险计量新方法
4. 杠杆率监管新要求
➢ 监管范围更广更具体
➢ 信用衍生品风险暴露计提要求提高
➢ 明确了表外项目的杠杆率计算
➢ 信用风险监管新框架
（四）银保监会的监管考核体系——资本充足系列
1、银保监会的监管考核体系
2、银保监会的监管考核体系——资本充足系列
➢ 核心一级资本充足率
➢ 一级资本充足率
➢ 资本充足率
➢ 杠杆率
3、核心一级资本充足率、一级资本充足率的计算与现状
➢ 各类资本金的口径构成
➢ 风险加权资产的计算
➢ 各银行资本充足率现状
4、资本充足率考核对银行资产配置的影响
➢ 银行增加配置利率债、存单等低风险资产的动力
➢ 倒闭银行资产负债行为转向表外
➢ 多个案例分析
5. 杠杆率计算及分析
（五）银保监会的监管考核体系——流动性风险系列
1、流动性覆盖率（LCR）
➢ LCR的计算与现状
➢ LCR考核的影响：同业存单
➢ LCR考核的影响：质押式回购
➢ LCR考核的影响：买断式回购
➢ LCR考核的影响：同业拆借
2、优质流动性资产充足率
➢ 计算公式
➢ 注意要点
3、流动性比率、流动性缺口率
➢ 计算公式
➢ 口径
➢ 考核标准
4、流动性匹配率
➢ 计算公式
➢ 从监测指标变为监管指标
5、净稳定资金比例
6、存贷比
7、核心负债依存度
（五）银保监会的监管考核体系——资产质量系列
1、不良资产、不良贷款率
➢ 银监的口径
➢ 不良率上升对银行产生的影响
2、单一客户贷款集中度、单一客户授信集中度
➢ 放贷客户条件放松的影响
➢ 房贷客户条件不放松的影响
➢ 银行的信是做法
3、正常贷款迁徙率、关注/次级/可疑贷款迁徙率
➢ 计算公式
➢ 计算例子
➢ 现实中的监管力度
4、贷款准备充足率
➢ 计算公式
➢ 口径
➢ 计算例子
5、贷款拨备率、拨备覆盖率
➢ 计算公式
➢ 银行考核现状
➢ 想要达标的操作方式
（六）银保监会的监管考核体系——盈利状况分析
1、盈利状况考核指标
2、长视角分析盈利状况对银行资产负债经营情况的影响
（七）央行MPA考核体系
1、MPA是什么
2、MPA如何进行考核
3、MBA考核体系各指标解析
4、资本和杠杆情况
➢ 资本和杠杆打分细则
➢ 举例解析
➢ 如何调节宏观审慎资本充足率
5、资产负债情况
➢ 考核指标：广义信贷、委托贷款增速、同业负债增速
➢ 广义信贷深入分析：最高增速限制与如何压减
➢ 委托贷款深入分析：来自现实中的例子
➢ 同业负债深入分析
6、流动性
➢ 流动性指标
➢ 打分细则
7、资产质量
➢ 两个考核指标
➢ 举例与打分标准
8、定价行为、信贷政策执行、跨境融资风险
➢ 定性指标，达标难度小
➢ 深入分析

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