《新形势下商业银行金融风险管理》
《新形势下商业银行金融风险管理》详细内容
《新形势下商业银行金融风险管理》
《新形势下商业银行金融风险管理》
面临股市跌跌不休+汇率贬值压力+房市调控力度+货币政策走宽的环境
熟读政令框架,有利于政策方向掌握与建立风险管理体系
全面风险管理
初级风险管理
全面风险管理1.0阶段
全面风险管理2.0阶段
风险管理框架六大基石说明
金融机构风险管理工作重点
风险偏好建设明确公司风险容忍度
相互制衡的管理职能定位
建立风险敏感性分析工具与流程管理
Quan team是否需要建立以更精确杜量风险
风险人员配置与培训
投资市场停看听,金融商品市场风险比较
从国外经验看国内市场的开放
股票市场:涨时重势、跌时重质~基本面与技术面之外的攻心计
沪深股市发展十年与境外的比较
2015熔断机制回顾~重创投资人信心
2018 股票质押影响~造成信心危机
政策推进直接融资工具的决心
资本市场改革一直是渐进式
富贵险中求对不对? 危机入市、乱世中找机会/现金为王
入摩+入富+沪伦通: 活水流入中
固定利率产品的选择比较,以满足流动性管理需求为首要
利率展望~先了解人民银行的货币政策
由短而长的收益率曲线变动观察未来经济
国内外央行公开市场操作的比较
国内常见的债券交易操作方式
现券市场
期货市场
衍生品市场
资本市场开放的政绩~债券通表现与趋势
观察各家经研报告~A股市场可望出现筑底上扬机会
政策底先出现~政策护盘措施连发
长期投资价值浮现
关注市场有政策支持的板块~有题材就一定对吗?
股票市场风险仍大~2018普遍不佳会否延续
房地产~中国特色~不破神话
人民币汇率迎风摇摆不惧前行~ 外资总是被修理
人民币国际化回顾
三波人民币升值路径探讨
汇改的力量与延续
国家不喜欢被指指点点的汇率态度
在岸市场与离岸市场
关联性分析~国内不能开放的产品都在香港操作
套利交易分析
人民币衍生品市场
境外发展多元化
企业需求越来越庞大
银行间最常承做的人民币汇率衍生品
公司治理与信息批露制度强化中
人民币TRF风暴解析; 学习运用衍生品的投资观念
影子银行的过去与未来
形成背景是资产荒还是负债荒
监管态度越来越完善。
一切调控就是为了防止泡沫
投资组合的风险管理
个别资产风控管理到不到位~建立资产池管理前
宏观调控下的头寸管理与流动性管理的关系
限额管理
授权与分层负责
投资组合架构设置
层级可订四到五级,面对产品线调整
设置四个原则的探讨
投资组合管理体系图
市场风险管理常见方法
市场常见金融产品具体分类
管理观念去设置金融树
风险因子架构探讨
信用等级 (交易商品/交易对手/交易工具)
风险因子运用的好处
公允价值参层次与延伸性思考
良好估值与损益计量
风险指标体系
中台监测功能整理
举国外先进银行的市场风险量化管理为例
风险案例 ~ 一家百年银行竟然经毁于衍生品交易员之手
1. 控制点分佈也分部
2. 交易员错误来自于人性 Greedy
3. 中台风控失职+后台作业无知+内审查核懈怠~都是人性犯错
4 系统与内控制度的设计→贵在执行
不做好市场风险管控的客诉风险分享
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